Crystal Ball یک ابزار تحلیلی است که به مدیران اجرایی و تحلیلگران کمک می کند تا به وسیله اجرای شبیه سازی روی مدل های اکسل تصمیم گیری نمایند. تخمین هایی که از این شبیه سازی ها حاصل می شوند به سنجش کمی مناطق ریسک کمک می کنند تا تصمیم گیرندگان بتوانند اطلاعات کافی برای پشتیبانی از تصمیم های عاقلانه داشته باشند.
فرآیند پایه ای برای استفاده از Crystal Ball عبارت است از:
- ساخت یک مدل صفحه گسترده که یک موقعیت نامعلوم را توصیف می کند.
- اجرای یک شبیه سازی روی آن
- تحلیل نتایج
در ادامه مروری کوتاه بر تحلیل ریسک و مدلسازی ارائه شده است که برای درک Crystal Ball و راه های مدلسازی به وسیله آن مفید می باشد. این روند شما را برای مینیمم کردن ریسک و ماکزیمم کردن موفقیت در هر محیط تصمیم گیری مجازی یاری می دهد.
مدل چیست؟
Crystal Ball با مدل های صفحه گسترده اکسل کار می کند، به طور خاص مدل های صفحه گسترده Microsoft Excel. باید بنابر آنکه چه مدلی از اطلاعات در اکسل دارید و چگونه از آن استفاده می کنید، باید حاوی یک مدل باشد.
اگر برای نگهداری داده های خود، تنها از صفحات گسترده اکسل استفاده می کنید، داده فروش، داده حساب و از این قبیل، پس هیچ مدلی ندارید. حتی اگر فرمول هایی دارید که داده ها را دسته بندی می کند، شما احتمالا مدلی را که برای شبیه سازی مناسب باشد، نخواهید داشت.
در واقع مدل، یک صفحه گسترده اکسل است که از مرتب سازی داده به یک ابزار تحلیلی ارتقا یافته است. یک مدل مبین روابط بین متغیر های ورودی و خروجی می باشد که با استفاده از ترکیب توابع، فرمول ها و داده ها شکل یافته اند.
وقتی سلول های بیشتری به مدل اضافه می کنید، صفحه گسترده اکسل شروع می کند به نمایش رفتار یک سیستم یا موقعیت در دنیای واقعی.
ریسک و قطعیت:
- درباره ریسک
- کمی کردن ریسک ها با مدل های موجود در اکسل
- گستره های فرضیات
- گستره های تخمین
- تحلیل قطعیت
مفهوم ریسک:
ریسک معمولا با عدم قطعیت مواجه است، یعنی زمانی که ریسک امکان یک اتفاق نامطلوب به همراه شدت را در نظر می گیرد. برای مثال اگر فروش ماه بعد بالای یک مقدار خاص باشد (یک اتفاق مطلوب) پس سفارش ها موجودی را کاهش می دهند.
اگر کاهش موجودی به حد کافی باشد، در ارسال سفارش ها تاخیر به وجود می آید (یک اتفاق نامطلوب). اگر یک تاخیر در ارسال به معنی از دست دادن سفارش ها باشد (شدت)، پس آن امکان یک ریسک را به وجود می آورد. با رشد ریسک و عدم قطعیت، تصمیم گیری سخت تر می شود.
در هنگام تحلیل ریسک باید دو نکته را در ذهن داشت:
- ریسک کجاست؟
- ریسک چقدر با اهمیت است؟
کمی کردن ریسک با استفاده از مدل های صفحات گسترده:
پس از اینکه ریسک ها را تشخیص دادید، یک مدل می تواند کمکتان کند که آنها را کمی کنید. کمی کردن یک ریسک یعنی تعیین شانس هایی که ریسک اتفاق می افتد و هزینه های آن اگر اتفاق بیفتد، برای کمک به تصمیم گیری شما درباره اینکه ریسک ارزش پذیرفتن را دارد یا نه.
برای مثال، اگر شانسی برابر 25% برای فرار از برنامه برایتان وجود دارد و هزینه آن 100 دلار است جیب خودتان است، این ممکن است ریسکی باشد که شما میل به پذیرفتن آن باشید. اما اگر 5% شانس فرار از برنامه ریزی داشته باشید با علم به اینکه جریمه ای 10000 دلاری دارد، احتمالا تمایل کمتری برای پذیرفتن آن خواهید داشت.
پیدا کردن قطعیتی برای رسیدن به یک نتیجه خاص معمولا هدف تحلیل گر است. تحلیل ریسک یک مدل را می گیرد و می بیند که تغییر متغیر های مختلف چه تاثیری بر انتهای کار دارد.
ویژگی های تحلیل ریسک:
- به پایان دادن به فلج تحلیل کمک می کند و با آزمودن سریع تمام سناریو های ممکن به تصمیم گیری بهتر کمک می کند.
- تعیین می کند که کدام متغیر ها بیشترین تاثیر را بر تخمین پایان کار دارد.
- در یک مدل با در نظر گرفتن عدم قطعیت منجر به ارتباط بهتری با ریسک می شود.
دامنه های فرض:
برای هر متغیر نامعلوم در یک شبیه سازی، می توانید مقادیر ممکن را با یک توریع احتمال تعریف کنید. شبیه سازی سناریو های بسیاری را از یک مدل با استفاده از برداشتن مکرر مقادیر از توزیع احتمال برای متغیر های نامعلوم و استفاده از آن مقادیر برای سلول محاسبه می کند.
در Crystal Ball، توزیع ها و مقادیر ورودی سناریو های مرتبط فرضیات نام دارند. این ها وارد شده و در سلول های فرض ذخیره می شوند.
دامنه های تخمین:
از آنجایی که آن سناریو ها نتایج مرتبطی را تولید می کنند، Crystal Ball نیز رد پیش بینی ها برای هر سناریو را دنبال می کند. این ها خروجی های مهم مدل هستند، همانند جمع کل، سود خالص، یا مخارج خالص.
برای هر تخمین Crystal Ball مقدار سلول را در هر آزمون (سناریو ها) به یاد دارد. بعد از صدها و هزاران آزمون، شما می توانید مجموعه های مقادیر، آمار نتایج (مانند مقدار تخمین میانگین) و قطعیت هر مقدار خاص را مشاهده کنید.
تحلیل قطعیت:
نتایج تخمین مقادیر گوناگون نتایج برای هر تخمین و نیز احتمال دریافت در مقدار را نشان می دهد. Crystal Ball این احتمالات را برای محاسبه عدد مهم دیگری نرمال می کند.
شانس هر مقدار تخمین در بین هر تغییر مثبت و منفی، همیشه 100% است. اگر چه شانس یا قطعیت همان تخمین با حداقل صفر (که شما ممکن است بخواهید برای اطمینان از سود کردن آن را محاسبه کنید) ممکن است تنها 45% باشد. برای هر دامنه ای که تعریف کنید، Crystal Ball قطعیت حاصل را محاسبه می کند.
از این طریق نه تنها می دانید که شرکت شانسی برای سود کردن دارد، بلکه شما همچنین می توانید آن شانس را با گفتن اینکه شرکت شانس 45% برای سود کردن در یک سرمایه گذاری پر ریسک را دارد به صورت کمی در بیاورید. (سرمایه گذاری پر ریسکی که ممکن است از آن رد شوید.)
Crystal Ball چه تفاوتی از دیگر ابزار تحلیلی سنتی دارد:
وقتی ریسک و عدم قطعیت وجود دارد، تحلیل صفحه گسترده اکسل سنتی تلاش می کند این عدم قطعیت را با استفاده از موارد زیر تحلیل کند:
- پیش بینی نقطه ای
- پیش بینی های دامنه
- سناریو های اگر-آنگاه
پیش بینی نقطه ای:
پیش بینی های نقطه ای وقتی هستند که شما آنچه را تصور می کنید محتمل ترین مقادیر هستند برای مقادیر نامعلوم استفاده می کنید (با دید تخصصی با عنوان مد از آن یاد می شود). این پیش بینی ها آسان ترین هستند اما می توانند نتایج گمراه کننده ای برگردانند.
برای مثال تلاش برای عبور از رودخانه ای با عمق سه فوت. یا اگر برای رسیدن به فرودگاه 25 دقیقه زمان نیاز دارید، 25 دقیقه زمان قبل از پرواز اضافه بگذارید. در 50% از مواقع پرواز را از دست می دهید.
پیش بینی های دامنه:
پیش بینی های دامنه معمولا سه سناریو را محاسبه می کنند: بهترین، بدترین و محتمل ترین شرایط. این نوع ها از پیش بینی ها می تواند دامنه خروجی ها را به شما نشان دهد اما نه احتمال هر کدام از آن ها.
سناریو های اگر-آنگاه:
سناریو های اگر-آنگاه معمولا بر اساس پیش بینی دامنه ها هستند و عمدتا غیر رسمی شکل می گیرند. بدترین شرایط برای فروش چیست؟ چه می شود اگر فروش در بهترین شرایط اما مخارج در بدترین شرایط باشند؟ اگر فروش در حد متوسط اما مخارج در بهترین شرایط باشند چه؟ اگر فروش متوسط باشد، مخارج متوسط باشند اما شیب فروش ماه بعد صفر باشد چه؟
این متد های سنتی محدودیت هایی دارند:
- تغییر تنها یک صفحه گسترده اکسل در هر بار از نظر مجازی بدست آوردن تمامی خروجی های ممکن را غیرممکن می سازد.
- تحلیل اگر-آنگاه همیشه منجر به پیش بینی های یک طرفه ای می شود که نشان دهنده احتمال به دست آوردن هر خروجی خاصی نیست. در حالی که پیش بینی های یک طرفه ممکن است به شما بگویند امکان اتفاق افتادن چه چیزی وجود دارد اما اینکه چه چیزی احتمالی است را به شما نمی گویند.
این جابجایی است که شبیه سازی با Crystal Ball وارد می شود. Crystal Ball از شبیه سازی Monte Carlo برای تولید مقادیر برای فرض هایی که تعریف می کنید، استفاده می کند. این ورودی ها فرمول های تعریف شده در سلول های تخمین را تغذیه می کنند. شما می توانید از این روند برای پیش بینی احتمال یا قطعیت یک خروجی خاص استفاده کنید.
در پایان مطالعه مقاله هزینه ثابت سرمایه گذاری به مخاطبین عزیز پیشنهاد می گردد.
جهت بهره مندی از هرگونه خدمات امکان سنجی می توانید با شماره ۰۹۱۲۷۹۷۶۱۰۶ تماس حاصل فرمایید.
[…] بها” شناخته می شود. زمانی که طرف وام گیرنده دارای ریسک کم باشد، معمولا نرخ بهره پایینی از او اخذ می شود. اگر […]